题名:
国债期货套利交易   [ 专著] guo zhai qi huo tao li jiao yi / 吴丽芳著 ,
ISBN:
978-7-5177-1073-8 价格： CNY36.00
语种:
chi
载体形态:
183页 24cm
出版发行:
出版地： 北京 出版社： 中国发展出版社 出版日期： 2020
内容提要:
本书介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义，我国国债期货套利策略应用，包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等，为国债期货套利策略的优化研究，主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略，并提出了对国债期货投资者和市场发展的一些政策建议。 
主题词:
国债市场   期货交易 中国
中图分类法:
F832.51 版次： 5
主要责任者:
吴丽芳 wu li fang 著
责任者附注:
吴丽芳，北京大学金融学硕士，曾任四川信托固定收益部投资经理，有长期的固定收益领域交易、投资经验。